Henry nahradil na lavičke odvolaného Leonarda Jardima, ktorý viedol “kniežatá” od júna 2014. AS sa v prebiehajúcej sezóne nedarí, po 9. kole figuruje monacký klub až na 18. mieste ligovej tabuľky, keď získal iba šesť bodov.
Štyridsaťjedenročný Henry doteraz pôsobil ako asistent Roberta Martineza pri belgickom národnom tíme. Práve v Monaku odštartoval svoju profesionálnu hráčsku kariéru, v roku 1997 pomohol mužstvu k zisku titulu v Ligue 1.